PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSE.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSE.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc) are both Global Equities funds from Invesco. IQSE.DE is actively managed, while FWEA.DE is passively managed. Over the past 3 years, IQSE.DE returned 21.30%/yr vs 17.41%/yr for FWEA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQSE.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQSE.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSE.DE показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.39%.

IQSE.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
11.60%
С начала года
13.82%
1 год
27.68%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
8.32%
С начала года
10.39%
1 год
21.37%
3 года*
17.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSE.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		13.82%19.02%24.13%10.84%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc		10.39%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between IQSE.DE and FWEA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between IQSE.DE and FWEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc

Часто сравнивают с IQSE.DE:
IQSE.DE с MVEW.DEIQSE.DE с SXR0.DEIQSE.DE с CBUG.DEIQSE.DE с XDEB.DEIQSE.DE с ISPA.DEIQSE.DE с MWOL.DEIQSE.DE с D500.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с FTWG.L

Доходность на риск

IQSE.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSE.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSE.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.79

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.68

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.58

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

10.49

+3.80

IQSE.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSE.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSE.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSE.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSE.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-17.48%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-8.28%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-17.48%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.04%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-1.85%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.04%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSE.DE и FWEA.DE

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSE.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.09%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.60%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

12.00%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

12.73%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

12.73%

+4.83%

Сравнение комиссий IQSE.DE и FWEA.DE

IQSE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSE.DE и FWEA.DE

Ни IQSE.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IQSE.DE and FWEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FWEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IQSE.DE.

Their fees differ too: 0.30% for IQSE.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор