PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.L с XWQS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.L с XWQS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and XWQS.L (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IQSA.L is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while XWQS.L is a ESG fund tracking the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. IQSA.L is actively managed, while XWQS.L is passively managed. Over the past year, IQSA.L returned 30.89% vs 26.12% for XWQS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IQSA.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XWQS.L.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.L и XWQS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSA.L торгуется в USD, в то время как XWQS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWQS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у XWQS.L с доходностью 8.90%.

IQSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.34%
С начала года
14.07%
6 месяцев
16.56%
1 год
30.89%
3 года*
25.43%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

XWQS.L

1 день
1.03%
1 месяц
3.64%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.44%
1 год
26.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.L и XWQS.L

2026 (YTD)202520242023
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.07%22.67%22.82%9.06%
XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		8.90%17.36%18.93%-12.65%

Correlation

The correlation between IQSA.L and XWQS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.84

The correlation between IQSA.L and XWQS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с IMID.LIQSA.L с VOOIQSA.L с NTSX
Часто сравнивают с XWQS.L:
XWQS.L с IQSS.LXWQS.L с SUAS.LXWQS.L с S5EE.LXWQS.L с V3NM.LXWQS.L с IESG.LXWQS.L с SPEP.LXWQS.L с VYM

Доходность на риск

IQSA.L vs. XWQS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XWQS.L
Ранг доходности на риск XWQS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWQS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWQS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWQS.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWQS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWQS.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.L c XWQS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSA.LXWQS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.12

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.18

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.56

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

10.81

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSA.L vs. XWQS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWQS.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.L и XWQS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSA.LXWQS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.52

+0.40

Просадки

Сравнение просадок IQSA.L и XWQS.L

Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки XWQS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и XWQS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.LXWQS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-29.52%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-10.17%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-7.40%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.41%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.L и XWQS.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWQS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.LXWQS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.10%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.34%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

12.30%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

19.41%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

19.41%

-1.27%

Сравнение комиссий IQSA.L и XWQS.L

IQSA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XWQS.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.L и XWQS.L

Ни IQSA.L, ни XWQS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IQSA.L and XWQS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWQS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWQS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.L.

IQSA.L is categorized as Global Equities, while XWQS.L is ESG. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.L and 0.25% for XWQS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и XWQS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор