PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds. IQSA.DE is actively managed, while VWCE.DE is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.DE returned 15.45%/yr vs 12.28%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IQSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.DE показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.

IQSA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.81%
6 месяцев
16.12%
1 год
28.39%
3 года*
22.03%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.81%9.64%29.92%20.24%-9.32%35.68%0.13%13.13%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.64%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%13.73%

Correlation

The correlation between IQSA.DE and VWCE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г.

0.95

The correlation between IQSA.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QGRW
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IQSA.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSA.DEVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.31

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.24

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

4.01

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

16.55

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSA.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.DE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSA.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.79

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IQSA.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.11%, примерно равная максимальной просадке VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-33.43%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.55%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-21.07%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-21.07%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.66%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.69%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.59%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.DE и VWCE.DE

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.06%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

8.18%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.37%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

13.75%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.16%

+0.58%

Сравнение комиссий IQSA.DE и VWCE.DE

IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.DE и VWCE.DE

Ни IQSA.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IQSA.DE and VWCE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.DE and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор