Сравнение IQQY.DE с PRAE.DE
IQQY.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IQQY.DE tracks the MSCI Europe while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQY.DE returned 9.99%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQQY.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQY.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQY.DE показывает доходность 7.35%, а PRAE.DE немного выше – 7.71%.
IQQY.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.17%
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQY.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.35% | 20.51% | 8.32% | 15.43% | -9.13% | 25.32% | -4.40% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
Correlation
The correlation between IQQY.DE and PRAE.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between IQQY.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQY.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
IQQY.DE
PRAE.DE
Сравнение IQQY.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQY.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.75 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.64 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQY.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IQQY.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка IQQY.DE за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQY.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQY.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -32.86% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -9.54% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -16.94% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -19.60% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.63% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -5.27% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.52% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQY.DE и PRAE.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.34% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQY.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.39% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.66% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 12.97% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 14.42% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.22% | -1.60% |
Сравнение комиссий IQQY.DE и PRAE.DE
IQQY.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQY.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность IQQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.54% | 2.88% | 2.87% | 2.92% | 2.24% | 2.06% | 3.04% | 3.26% | 2.63% | 2.85% | 2.65% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IQQY.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for IQQY.DE.
IQQY.DE tracks MSCI Europe, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for IQQY.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQY.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор