Сравнение IQQW.DE с SXR8.DE
IQQW.DE (iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQW.DE returned 12.14%/yr vs 14.33%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IQQW.DE charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQW.DE и SXR8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQW.DE показывает доходность 11.57%, а SXR8.DE немного выше – 11.80%. За последние 10 лет акции IQQW.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 12.14% против 14.33% соответственно.
IQQW.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 12.14%
SXR8.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 14.33%
Сравнение доходности по годам IQQW.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 11.57% | 7.59% | 25.52% | 19.92% | -13.90% | 32.21% | 5.13% | 30.90% | -5.28% | 7.45% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.80% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between IQQW.DE and SXR8.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.93 |
The correlation between IQQW.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQW.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
IQQW.DE
SXR8.DE
Сравнение IQQW.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQW.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.09 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 10.97 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQW.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка IQQW.DE за все время составила -52.35%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQW.DE и SXR8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQW.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.35% | -33.78% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -6.94% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -23.32% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -23.32% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -33.78% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.32% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -5.19% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.96% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQW.DE и SXR8.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) составляет 2.75%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что IQQW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQW.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.98% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.84% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 11.78% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 15.20% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 16.07% | -1.05% |
Сравнение комиссий IQQW.DE и SXR8.DE
IQQW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQW.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность IQQW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 0.87% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.60% | 1.84% | 1.66% | 1.70% | 1.80% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IQQW.DE and SXR8.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IQQW.DE.
IQQW.DE is categorized as Global Equities, while SXR8.DE is S&P 500. IQQW.DE tracks MSCI World Index, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for IQQW.DE and 0.07% for SXR8.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQW.DE и SXR8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор