Сравнение IQQW.DE с IS3Q.DE
IQQW.DE (iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - IQQW.DE tracks the MSCI World Index while IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQW.DE returned 12.14%/yr vs 11.91%/yr for IS3Q.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IQQW.DE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQW.DE и IS3Q.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQW.DE показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью 12.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQQW.DE имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции IS3Q.DE немного отстают с 11.91%.
IQQW.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 12.14%
IS3Q.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам IQQW.DE и IS3Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 11.57% | 7.59% | 25.52% | 19.92% | -13.90% | 32.21% | 5.13% | 30.90% | -5.28% | 7.45% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 12.63% | 2.80% | 23.78% | 21.69% | -14.83% | 34.27% | 4.44% | 33.94% | -3.47% | 8.34% |
Correlation
The correlation between IQQW.DE and IS3Q.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between IQQW.DE and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQW.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск
IQQW.DE
IS3Q.DE
Сравнение IQQW.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQW.DE | IS3Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.36 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 13.96 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQW.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка IQQW.DE за все время составила -52.35%, что больше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQW.DE и IS3Q.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQW.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.35% | -32.30% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -6.33% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -20.63% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -20.63% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -32.30% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.12% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -6.21% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.53% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQW.DE и IS3Q.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) имеют волатильность 2.75% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQW.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.28% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 10.63% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 14.15% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.79% | -0.77% |
Сравнение комиссий IQQW.DE и IS3Q.DE
IQQW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQW.DE и IS3Q.DE
Дивидендная доходность IQQW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQW.DE iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 0.87% | 0.95% | 1.05% | 1.32% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.60% | 1.84% | 1.66% | 1.70% | 1.80% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IQQW.DE and IS3Q.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IS3Q.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3Q.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IQQW.DE.
IQQW.DE tracks MSCI World Index, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.50% for IQQW.DE and 0.30% for IS3Q.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQW.DE и IS3Q.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор