PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQQW.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQQW.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQW.DE показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью 12.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQQW.DE имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции IS3Q.DE немного отстают с 11.91%.


IQQW.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.68%
С начала года
11.57%
1 год
21.42%
3 года*
17.21%
5 лет*
11.74%
10 лет*
12.14%

IS3Q.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
1.48%
6 месяцев
8.98%
С начала года
12.63%
1 год
21.39%
3 года*
15.92%
5 лет*
10.70%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQW.DE и IS3Q.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQW.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)
11.57%7.59%25.52%19.92%-13.90%32.21%5.13%30.90%-5.28%7.45%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)
12.63%2.80%23.78%21.69%-14.83%34.27%4.44%33.94%-3.47%8.34%

Correlation

The correlation between IQQW.DE and IS3Q.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.97

The correlation between IQQW.DE and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IQQW.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQW.DE
Ранг доходности на риск IQQW.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQW.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQW.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQW.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQW.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQW.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQW.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IQQW.DEIS3Q.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.36

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

13.96

-1.13

IQQW.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQW.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3Q.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQW.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQW.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка IQQW.DE за все время составила -52.35%, что больше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQW.DE и IS3Q.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQQW.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.35%

-32.30%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-6.33%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-20.63%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-20.63%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-32.30%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.12%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-6.21%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.53%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQW.DE и IS3Q.DE

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) имеют волатильность 2.75% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQQW.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.75%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.28%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

10.63%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

14.15%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

15.79%

-0.77%

Сравнение комиссий IQQW.DE и IS3Q.DE

IQQW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQW.DE и IS3Q.DE

Дивидендная доходность IQQW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQW.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)
0.87%0.95%1.05%1.32%1.49%1.01%1.21%1.60%1.84%1.66%1.70%1.80%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, IQQW.DE and IS3Q.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IS3Q.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3Q.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IQQW.DE.

IQQW.DE tracks MSCI World Index, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.50% for IQQW.DE and 0.30% for IS3Q.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQW.DE и IS3Q.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор