PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQQW.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQW.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQQW.DE (iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQW.DE returned 12.14%/yr vs 20.10%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IQQW.DE charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQW.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQW.DE показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции IQQW.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 12.14% против 20.10% соответственно.

IQQW.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.68%
С начала года
11.57%
1 год
21.42%
3 года*
17.21%
5 лет*
11.74%
10 лет*
12.14%

SXRV.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
-3.85%
6 месяцев
13.46%
С начала года
15.23%
1 год
25.89%
3 года*
21.81%
5 лет*
15.29%
10 лет*
20.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQW.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQW.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)		11.57%7.59%25.52%19.92%-13.90%32.21%5.13%30.90%-5.28%7.45%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		15.23%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Correlation

The correlation between IQQW.DE and SXRV.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2010 г.

0.85

The correlation between IQQW.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IQQW.DE:
IQQW.DE с CBUI.DEIQQW.DE с EUNL.DEIQQW.DE с MVEW.DEIQQW.DE с QDVE.DEIQQW.DE с SXR0.DEIQQW.DE с WEBN.DEIQQW.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

IQQW.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQW.DE
Ранг доходности на риск IQQW.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQW.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQW.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQW.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQW.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQW.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQW.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQQW.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.53

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.12

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.57

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

7.37

+5.46

IQQW.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQW.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQW.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQW.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка IQQW.DE за все время составила -52.35%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQW.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQW.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.35%

-32.80%

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-10.03%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-26.69%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-31.33%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-31.33%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-5.67%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-6.47%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.50%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQW.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (IQQW.DE) составляет 2.75%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IQQW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQW.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.99%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

12.56%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

16.99%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

20.03%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

19.73%

-4.71%

Сравнение комиссий IQQW.DE и SXRV.DE

IQQW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQW.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность IQQW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQW.DE
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)		0.87%0.95%1.05%1.32%1.49%1.01%1.21%1.60%1.84%1.66%1.70%1.80%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQW.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRV.DE is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRV.DE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for IQQW.DE.

IQQW.DE is categorized as Global Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. IQQW.DE tracks MSCI World Index, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for IQQW.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQW.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор