PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQU.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQU.DE с XESD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQU.DE (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IQQU.DE tracks the MSCI Europe ex UK while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQU.DE returned 9.03%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQU.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQU.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQU.DE показывает доходность 7.54%, а XESD.DE немного ниже – 7.26%.

IQQU.DE

1 день
0.78%
1 месяц
1.64%
С начала года
7.54%
6 месяцев
9.86%
1 год
15.14%
3 года*
13.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.38%

XESD.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.26%
6 месяцев
11.75%
1 год
34.69%
3 года*
29.40%
5 лет*
18.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQU.DE и XESD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		7.54%20.11%6.36%17.27%-12.23%24.46%1.53%28.71%-11.38%2.14%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.26%58.73%14.57%26.73%-1.59%10.90%-10.12%15.71%-12.40%-1.58%

Correlation

The correlation between IQQU.DE and XESD.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.79

The correlation between IQQU.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQU.DE:
IQQU.DE с LYP6.DEIQQU.DE с H4ZA.DEIQQU.DE с 5HEU.DEIQQU.DE с QDVE.DEIQQU.DE с EUN0.DEIQQU.DE с EUPE.DEIQQU.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

IQQU.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQU.DE
Ранг доходности на риск IQQU.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQU.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQU.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQU.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQU.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQU.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQU.DEXESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.10

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.86

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.46

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

12.05

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQU.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQU.DE на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа XESD.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQU.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQU.DEXESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.10

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.12

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.55

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IQQU.DE и XESD.DE

Максимальная просадка IQQU.DE за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQU.DE и XESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQU.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.97%

-38.77%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.27%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-12.49%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-18.59%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.56%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-7.38%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.96%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQU.DE и XESD.DE

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеют волатильность 4.32% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQU.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.46%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

14.06%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

16.93%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.73%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

18.81%

-3.12%

Сравнение комиссий IQQU.DE и XESD.DE

IQQU.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XESD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQU.DE и XESD.DE

Дивидендная доходность IQQU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности XESD.DE в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		1.98%2.16%2.38%2.36%2.33%1.62%1.43%2.31%2.67%2.26%2.31%2.14%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.50%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQU.DE and XESD.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IQQU.DE.

IQQU.DE tracks MSCI Europe ex UK, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for IQQU.DE and 0.30% for XESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQU.DE и XESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор