PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQU.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQU.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQU.DE (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IQQU.DE tracks the MSCI Europe ex UK while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQU.DE returned 9.38%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQU.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQU.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQU.DE показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции IQQU.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 9.38% против 14.91% соответственно.

IQQU.DE

1 день
0.78%
1 месяц
1.64%
С начала года
7.54%
6 месяцев
9.86%
1 год
15.14%
3 года*
13.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.38%

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQU.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		7.54%20.11%6.36%17.27%-12.23%24.46%1.53%28.71%-11.38%11.87%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%-9.08%26.51%-4.28%33.02%-14.48%16.46%

Correlation

The correlation between IQQU.DE and DBXI.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г.

0.75

The correlation between IQQU.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQU.DE:
IQQU.DE с LYP6.DEIQQU.DE с H4ZA.DEIQQU.DE с 5HEU.DEIQQU.DE с QDVE.DEIQQU.DE с EUN0.DEIQQU.DE с EUPE.DEIQQU.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

IQQU.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQU.DE
Ранг доходности на риск IQQU.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQU.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQU.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQU.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQU.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQU.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQU.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.94

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.70

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.17

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

11.42

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQU.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQU.DE на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа DBXI.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQU.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQU.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.19

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IQQU.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка IQQU.DE за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQU.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQU.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.97%

-69.49%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.62%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-17.56%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-25.10%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

-40.46%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.77%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-29.56%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.67%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQU.DE и DBXI.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) составляет 4.32%, в то время как у Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что IQQU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQU.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.63%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.34%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

15.69%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

18.31%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

20.37%

-4.68%

Сравнение комиссий IQQU.DE и DBXI.DE

IQQU.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQU.DE и DBXI.DE

Дивидендная доходность IQQU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности DBXI.DE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		1.98%2.16%2.38%2.36%2.33%1.62%1.43%2.31%2.67%2.26%2.31%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IQQU.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBXI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IQQU.DE.

IQQU.DE tracks MSCI Europe ex UK, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for IQQU.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQU.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор