Сравнение IQQS.DE с IS3N.DE
IQQS.DE (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQS.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Small, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQS.DE returned 8.69%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQS.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQS.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQS.DE показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции IQQS.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 8.69% против 10.00% соответственно.
IQQS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.69%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам IQQS.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.12% | 22.43% | -3.77% | 13.62% | -15.17% | 20.98% | 8.30% | 27.89% | -13.69% | 21.57% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between IQQS.DE and IS3N.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between IQQS.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQS.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
IQQS.DE
IS3N.DE
Сравнение IQQS.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQS.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.42 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 16.00 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQS.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.69 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IQQS.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка IQQS.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQS.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQS.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -35.06% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -10.52% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -19.17% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -22.01% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -32.51% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.49% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -9.30% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.91% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQS.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) составляет 3.61%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что IQQS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQS.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 7.16% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 14.69% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 17.32% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.19% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.04% | -1.64% |
Сравнение комиссий IQQS.DE и IS3N.DE
IQQS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQS.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность IQQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 2.99% | 2.67% | 2.23% | 2.24% | 1.48% | 1.19% | 2.00% | 2.50% | 1.81% | 2.08% | 2.11% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQS.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IQQS.DE.
IQQS.DE is categorized as Europe Equities, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. IQQS.DE tracks EURO STOXX® Small, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.40% for IQQS.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQS.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор