Сравнение IQQP.DE с R8T.DE
IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) and R8T.DE (abrdn Future Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds. IQQP.DE is passively managed, while R8T.DE is actively managed. Over the past 3 years, IQQP.DE returned 10.88%/yr vs 3.46%/yr for R8T.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IQQP.DE и R8T.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQP.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у R8T.DE с доходностью 5.83%.
IQQP.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 0.54%
R8T.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQP.DE и R8T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.31% | 8.56% | -0.81% | 14.18% |
R8T.DE abrdn Future Real Estate UCITS ETF | 5.83% | -3.97% | 2.59% | 5.29% |
Correlation
The correlation between IQQP.DE and R8T.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between IQQP.DE and R8T.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQP.DE vs. R8T.DE — Ранг доходности на риск
IQQP.DE
R8T.DE
Сравнение IQQP.DE c R8T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQP.DE | R8T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.32 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.55 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQP.DE | R8T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.24 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IQQP.DE и R8T.DE
Максимальная просадка IQQP.DE за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки R8T.DE в -21.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQP.DE и R8T.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQP.DE | R8T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -21.76% | -42.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -18.35% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -21.76% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.93% | -11.79% | -15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -7.54% | -12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 10.72% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQP.DE и R8T.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что IQQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R8T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQP.DE | R8T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 2.99% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 9.05% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 24.56% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 18.55% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 18.55% | +0.85% |
Сравнение комиссий IQQP.DE и R8T.DE
И IQQP.DE, и R8T.DE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQP.DE и R8T.DE
Дивидендная доходность IQQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как R8T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.89% | 2.89% | 2.75% | 2.65% | 4.34% | 2.07% | 2.64% | 2.92% | 3.33% | 2.83% | 2.61% | 2.62% |
R8T.DE abrdn Future Real Estate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQP.DE and R8T.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQP.DE and R8T.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.
They also come from different issuers: iShares and abrdn.
Подберите оптимальное распределение для IQQP.DE и R8T.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор