PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQP.DE с D5BK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQP.DE с D5BK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) and D5BK.DE (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) are both REIT funds - IQQP.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ while D5BK.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQP.DE returned 0.54%/yr vs -0.15%/yr for D5BK.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQQP.DE charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for D5BK.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQP.DE и D5BK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQP.DE показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у D5BK.DE с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции IQQP.DE превзошли акции D5BK.DE по среднегодовой доходности: 0.54% против -0.15% соответственно.

IQQP.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.57%
1 год
-1.56%
3 года*
10.88%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
0.54%

D5BK.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
-2.67%
3 года*
6.51%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
-0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQP.DE и D5BK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		0.31%8.56%-0.81%17.81%-37.23%8.18%-8.95%26.21%-7.04%14.56%
D5BK.DE
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		-0.60%5.96%-4.03%15.92%-36.63%17.10%-10.26%29.66%-8.93%12.62%

Correlation

The correlation between IQQP.DE and D5BK.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2010 г.

0.88

The correlation between IQQP.DE and D5BK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IQQP.DE:
IQQP.DE с TRET.DEIQQP.DE с IYRIQQP.DE с ^NDXIQQP.DE с EART.LIQQP.DE с TLTIQQP.DE с LMWE.DEIQQP.DE с TREG.L
Часто сравнивают с D5BK.DE:
D5BK.DE с XD9U.DED5BK.DE с VFEA.DED5BK.DE с VWCG.DED5BK.DE с USPY.DED5BK.DE с WDTE.DED5BK.DE с VNQD5BK.DE с SPY

Доходность на риск

IQQP.DE vs. D5BK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQP.DE
Ранг доходности на риск IQQP.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQP.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQP.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQP.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQP.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
D5BK.DE
Ранг доходности на риск D5BK.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BK.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BK.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BK.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BK.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BK.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQP.DE c D5BK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQP.DED5BK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.17

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
-0.14

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.98

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.18

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

-0.45

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQP.DE vs. D5BK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQP.DE на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа D5BK.DE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQP.DE и D5BK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQP.DED5BK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

-0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.27

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IQQP.DE и D5BK.DE

Максимальная просадка IQQP.DE за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки D5BK.DE в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQP.DE и D5BK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQP.DED5BK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-46.41%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-15.61%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-21.61%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.34%

-46.41%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.23%

-46.41%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.93%

-28.23%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-13.98%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

6.05%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQP.DE и D5BK.DE

iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) имеют волатильность 4.69% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQP.DED5BK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.80%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

13.17%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

15.75%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

21.49%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

19.95%

-0.55%

Сравнение комиссий IQQP.DE и D5BK.DE

IQQP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии D5BK.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQP.DE и D5BK.DE

Дивидендная доходность IQQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как D5BK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D5BK.DE
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		2.89%2.89%2.75%2.65%4.34%2.07%2.64%2.92%3.33%2.83%2.61%2.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IQQP.DE and D5BK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, D5BK.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BK.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for IQQP.DE.

IQQP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+, while D5BK.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for IQQP.DE and 0.33% for D5BK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQP.DE и D5BK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор