PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQQJ.DE с XDJE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQJ.DE с XDJE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) and XDJE.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - IQQJ.DE tracks the MSCI Japan while XDJE.DE tracks the Nikkei 225 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQJ.DE returned 9.08%/yr vs 21.52%/yr for XDJE.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for XDJE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQJ.DE и XDJE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQJ.DE показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у XDJE.DE с доходностью 29.05%.

IQQJ.DE

1 день
-2.46%
1 месяц
-4.52%
6 месяцев
7.48%
С начала года
13.77%
1 год
30.89%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.08%
10 лет*
8.24%

XDJE.DE

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.43%
6 месяцев
21.32%
С начала года
29.05%
1 год
64.75%
3 года*
29.87%
5 лет*
21.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQJ.DE и XDJE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		13.77%12.73%13.56%15.99%-12.77%9.56%4.73%21.89%-6.87%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		29.05%30.93%23.55%35.26%-9.02%5.24%16.17%16.86%-7.63%

Correlation

The correlation between IQQJ.DE and XDJE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.78

The correlation between IQQJ.DE and XDJE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с IQQJ.DE:
IQQJ.DE с DBXJ.DEIQQJ.DE с AW15.DEIQQJ.DE с JSRI.DEIQQJ.DE с AMEW.DEIQQJ.DE с ETLR.DEIQQJ.DE с QUEJ.DEIQQJ.DE с XMK9.DE
Часто сравнивают с XDJE.DE:
XDJE.DE с JPNE.DEXDJE.DE с PR1J.DEXDJE.DE с JPNH.DEXDJE.DE с NS4E.DEXDJE.DE с EMNJ.DEXDJE.DE с TTPX.DEXDJE.DE с ZPDW.DE

Доходность на риск

IQQJ.DE vs. XDJE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XDJE.DE
Ранг доходности на риск XDJE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQJ.DE c XDJE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQQJ.DEXDJE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.40

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.23

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

5.05

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

15.20

-5.53

IQQJ.DE vs. XDJE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQJ.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа XDJE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQJ.DE и XDJE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQJ.DE и XDJE.DE

Максимальная просадка IQQJ.DE за все время составила -52.48%, что больше максимальной просадки XDJE.DE в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQJ.DE и XDJE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQJ.DEXDJE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-32.45%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.77%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-22.87%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-22.87%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-11.44%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-6.09%

-10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.25%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQJ.DE и XDJE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) составляет 6.72%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что IQQJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQJ.DEXDJE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

9.85%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

21.43%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

26.88%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

21.20%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

22.07%

-5.62%

Сравнение комиссий IQQJ.DE и XDJE.DE

IQQJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDJE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQJ.DE и XDJE.DE

Дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности XDJE.DE в 0.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		0.83%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.85%1.11%1.21%1.32%2.27%1.08%1.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQJ.DE and XDJE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for XDJE.DE.

IQQJ.DE tracks MSCI Japan, while XDJE.DE tracks Nikkei 225 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for IQQJ.DE and 0.19% for XDJE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQJ.DE и XDJE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор