PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQH.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQH.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both Energy Equities funds from iShares - IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy while QDVF.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQH.DE returned 11.71%/yr vs 8.97%/yr for QDVF.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IQQH.DE charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQH.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQH.DE показывает доходность 39.28%, что значительно выше, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%. За последние 10 лет акции IQQH.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 11.71% против 8.97% соответственно.

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQH.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-17.65%117.65%49.62%-4.26%7.71%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%

Correlation

The correlation between IQQH.DE and QDVF.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.31

The correlation between IQQH.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IQQH.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQH.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQH.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.82

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.29

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

2.54

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.88

7.98

+11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQH.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQH.DE на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа QDVF.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQH.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQH.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.82

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.28

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IQQH.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQH.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-65.81%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-17.23%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.43%

-27.13%

-17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.70%

-27.13%

-30.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

-65.81%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

-8.92%

-15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.78%

-17.41%

-42.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

5.49%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQH.DE и QDVF.DE

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что IQQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQH.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.70%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

20.43%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

24.05%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

26.95%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

28.68%

-3.60%

Сравнение комиссий IQQH.DE и QDVF.DE

IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQH.DE и QDVF.DE

Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQH.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. Their fees differ too: 0.65% for IQQH.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQH.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор