Сравнение IQQG.DE с PRAE.DE
IQQG.DE (iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IQQG.DE tracks the EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQG.DE returned 8.75%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IQQG.DE charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQG.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQG.DE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.
IQQG.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 10.04%
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQG.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 11.22% | 11.02% | 9.86% | 21.00% | -17.49% | 26.92% | 3.09% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
Correlation
The correlation between IQQG.DE and PRAE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between IQQG.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQG.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
IQQG.DE
PRAE.DE
Сравнение IQQG.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQG.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.75 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 6.64 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQG.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IQQG.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка IQQG.DE за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQG.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQG.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -32.86% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.54% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -16.94% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -19.60% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.63% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -5.27% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.52% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQG.DE и PRAE.DE
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что IQQG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQG.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.39% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 10.66% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 12.97% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 14.42% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.22% | +1.49% |
Сравнение комиссий IQQG.DE и PRAE.DE
IQQG.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQG.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 1.08% | 1.04% | 0.98% | 0.94% | 1.00% | 0.55% | 0.99% | 1.38% | 1.57% | 1.57% | 1.80% | 1.70% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQG.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IQQG.DE.
IQQG.DE tracks EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IQQG.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQG.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор