PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQD.DE с VGWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQD.DE с VGWD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE).

IQQD.DE и VGWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. VGWD.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQD.DE и VGWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQD.DE и VGWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQD.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing		4.46%25.40%15.76%7.17%-8.26%29.63%-21.60%26.26%-16.52%4.01%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		6.50%13.16%15.75%7.29%0.08%27.90%-9.60%25.03%-8.03%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, IQQD.DE показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 6.50%.

IQQD.DE

1 день
1.79%
1 месяц
-5.00%
С начала года
4.46%
6 месяцев
13.83%
1 год
22.98%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.15%
10 лет*
5.23%

VGWD.DE

1 день
1.16%
1 месяц
-2.91%
С начала года
6.50%
6 месяцев
11.58%
1 год
16.66%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с IQQD.DE:
IQQD.DE с VGWE.DEIQQD.DE с UDIV.DEIQQD.DE с IQQA.DEIQQD.DE с WTDM.DEIQQD.DE с ISPA.DEIQQD.DE с EUNA.DEIQQD.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с VGWD.DE:
VGWD.DE с VHYL.ASVGWD.DE с VGWE.DEVGWD.DE с SCHDVGWD.DE с SPYVGWD.DE с ISPA.DEVGWD.DE с SPYDVGWD.DE с SPYW.DE

Сравнение комиссий IQQD.DE и VGWD.DE

IQQD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGWD.DE в 0.29%.

IQQD.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Доходность на риск

IQQD.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQD.DE
Ранг доходности на риск IQQD.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQD.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQD.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQD.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQD.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQD.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQD.DEVGWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.60

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.75

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

8.83

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQD.DE vs. VGWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQD.DE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWD.DE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQD.DE и VGWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQD.DEVGWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.60

-0.49

Корреляция

Корреляция между IQQD.DE и VGWD.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQD.DE и VGWD.DE

Дивидендная доходность IQQD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VGWD.DE в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQD.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing		4.06%4.23%4.83%4.64%5.67%4.74%3.63%4.83%6.22%4.60%4.15%4.17%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.63%2.84%3.05%3.39%3.78%3.03%3.08%3.21%3.70%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQD.DE и VGWD.DE

Максимальная просадка IQQD.DE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQD.DE и VGWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQD.DEVGWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-34.57%

-38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.31%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-16.86%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-3.21%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-4.11%

-23.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.94%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQD.DE и VGWD.DE

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IQQD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQD.DEVGWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.86%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

7.02%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

13.44%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

11.54%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

14.32%

+5.19%