PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQD.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQD.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).

IQQD.DE и IS3Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQD.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQD.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQD.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing		4.46%25.40%15.76%7.17%-8.26%29.63%-21.60%26.26%-16.52%2.09%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		-0.12%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%33.90%-3.45%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, IQQD.DE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции IQQD.DE уступали акциям IS3Q.DE по среднегодовой доходности: 5.23% против 11.20% соответственно.

IQQD.DE

1 день
1.79%
1 месяц
-5.00%
С начала года
4.46%
6 месяцев
13.83%
1 год
22.98%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.15%
10 лет*
5.23%

IS3Q.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.74%
1 год
8.61%
3 года*
13.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IQQD.DE:
IQQD.DE с VGWE.DEIQQD.DE с UDIV.DEIQQD.DE с IQQA.DEIQQD.DE с WTDM.DEIQQD.DE с ISPA.DEIQQD.DE с EUNA.DEIQQD.DE с IUSQ.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Сравнение комиссий IQQD.DE и IS3Q.DE

IQQD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

IQQD.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IQQD.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQD.DE
Ранг доходности на риск IQQD.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQD.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQD.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQD.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQD.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQD.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQD.DEIS3Q.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.56

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.85

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.27

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

8.16

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQD.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQD.DE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа IS3Q.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQD.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQD.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.56

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.72

-0.60

Корреляция

Корреляция между IQQD.DE и IS3Q.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQD.DE и IS3Q.DE

Дивидендная доходность IQQD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQD.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing		4.06%4.23%4.83%4.64%5.67%4.74%3.63%4.83%6.22%4.60%4.15%4.17%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQD.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка IQQD.DE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQD.DE и IS3Q.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQD.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-32.31%

-40.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-7.78%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-20.63%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.99%

-32.31%

-17.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-4.00%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-4.67%

-22.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.76%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQD.DE и IS3Q.DE

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IQQD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQD.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.95%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

7.72%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.19%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.17%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

14.95%

+4.56%