Сравнение IQQD.DE с IUSQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).
IQQD.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQQD.DE и IUSQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQD.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQD.DE iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing | 4.46% | 25.40% | 15.76% | 7.17% | -8.26% | 29.63% | -21.60% | 26.26% | -16.52% | 2.09% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | -0.62% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IQQD.DE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции IQQD.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 5.23% против 11.33% соответственно.
IQQD.DE
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 5.23%
IUSQ.DE
- 1 день
- -13.59%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQD.DE и IUSQ.DE
IQQD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.
Доходность на риск
IQQD.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
IQQD.DE
IUSQ.DE
Сравнение IQQD.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQD.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.49 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.92 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.42 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 10.55 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQD.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.49 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.67 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.66 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IQQD.DE и IUSQ.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQD.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность IQQD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQD.DE iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing | 4.06% | 4.23% | 4.83% | 4.64% | 5.67% | 4.74% | 3.63% | 4.83% | 6.22% | 4.60% | 4.15% | 4.17% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQQD.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка IQQD.DE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQD.DE и IUSQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQD.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -33.60% | -39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -13.59% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -21.25% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.99% | -33.60% | -16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -13.59% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -4.23% | -22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.83% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQD.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Distributing (IQQD.DE) составляет 5.49%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что IQQD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQD.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 23.01% | -17.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 23.73% | -14.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 27.62% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 17.14% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 16.64% | +2.87% |