Сравнение IQQC.DE с ICGA.DE
IQQC.DE (iShares China Large Cap UCITS ETF) and ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) are both China Equities funds from iShares - IQQC.DE tracks the FTSE China 50 while ICGA.DE tracks the MSCI China. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQC.DE returned -2.24%/yr vs -4.32%/yr for ICGA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IQQC.DE charges 0.74%/yr vs 0.28%/yr for ICGA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQC.DE и ICGA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQC.DE показывает доходность -7.00%, а ICGA.DE немного выше – -6.86%.
IQQC.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 2.69%
ICGA.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -9.46%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQC.DE и ICGA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | -7.00% | 14.32% | 39.12% | -16.33% | -13.36% | -15.34% | -1.10% | 8.25% |
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | -6.86% | 16.64% | 27.28% | -14.71% | -15.17% | -17.27% | 15.31% | 14.05% |
Correlation
The correlation between IQQC.DE and ICGA.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between IQQC.DE and ICGA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQC.DE vs. ICGA.DE — Ранг доходности на риск
IQQC.DE
ICGA.DE
Сравнение IQQC.DE c ICGA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQC.DE | ICGA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.16 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.34 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQC.DE | ICGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.05 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IQQC.DE и ICGA.DE
Максимальная просадка IQQC.DE за все время составила -67.50%, что больше максимальной просадки ICGA.DE в -55.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQC.DE и ICGA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQC.DE | ICGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.50% | -55.95% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -16.84% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.71% | -24.41% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.35% | -49.32% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.02% | -32.56% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -28.80% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 8.08% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQC.DE и ICGA.DE
Текущая волатильность для iShares China Large Cap UCITS ETF (IQQC.DE) составляет 6.75%, в то время как у iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что IQQC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQC.DE | ICGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 7.19% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 13.31% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 18.64% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 27.66% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 26.97% | -1.90% |
Сравнение комиссий IQQC.DE и ICGA.DE
IQQC.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ICGA.DE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQC.DE и ICGA.DE
Дивидендная доходность IQQC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как ICGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQC.DE iShares China Large Cap UCITS ETF | 1.92% | 1.78% | 2.26% | 2.52% | 2.51% | 1.85% | 2.51% | 2.45% | 3.03% | 2.38% | 2.33% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IQQC.DE and ICGA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ICGA.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICGA.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.74% for IQQC.DE.
IQQC.DE tracks FTSE China 50, while ICGA.DE tracks MSCI China. Their fees differ too: 0.74% for IQQC.DE and 0.28% for ICGA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQC.DE и ICGA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор