PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQA.DE с LGGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQA.DE с LGGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQA.DE (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQQA.DE is a Dividend fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30, while LGGE.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQA.DE returned 19.98%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IQQA.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for LGGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQA.DE и LGGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQA.DE показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.

IQQA.DE

1 день
0.27%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.88%
1 год
20.58%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.05%
10 лет*
7.33%

LGGE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.27%
6 месяцев
15.32%
1 год
26.49%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQA.DE и LGGE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		7.95%42.50%7.96%4.24%-13.42%4.73%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		11.27%38.29%14.07%17.18%-3.86%7.23%

Correlation

The correlation between IQQA.DE and LGGE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between IQQA.DE and LGGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Dividend UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQA.DE:
IQQA.DE с SPYW.DEIQQA.DE с QDVX.DEIQQA.DE с EUDV.LIQQA.DE с EQDS.LIQQA.DE с VDIV.DEIQQA.DE с SCHDIQQA.DE с BRK-B
Часто сравнивают с LGGE.DE:
LGGE.DE с WTEE.DELGGE.DE с EGRW.LLGGE.DE с ELFB.DELGGE.DE с FLXD.DELGGE.DE с EXSG.DELGGE.DE с GGRP.LLGGE.DE с EXSH.DE

Доходность на риск

IQQA.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQA.DE
Ранг доходности на риск IQQA.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQA.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQA.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQA.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQA.DELGGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.19

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.95

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.61

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

13.07

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQA.DE vs. LGGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQA.DE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGE.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQA.DE и LGGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQA.DELGGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.19

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.13

-0.93

Просадки

Сравнение просадок IQQA.DE и LGGE.DE

Максимальная просадка IQQA.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQA.DE и LGGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQA.DELGGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.63%

-20.11%

-51.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-7.28%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-14.71%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-2.09%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-3.23%

-19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.01%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQA.DE и LGGE.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) составляет 3.40%, в то время как у L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что IQQA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQA.DELGGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.60%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.47%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

11.99%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

14.60%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

14.60%

+2.68%

Сравнение комиссий IQQA.DE и LGGE.DE

IQQA.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LGGE.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQA.DE и LGGE.DE

Дивидендная доходность IQQA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности LGGE.DE в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		3.99%4.35%5.86%5.83%5.26%3.68%3.54%4.81%4.81%3.90%3.96%3.98%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQA.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IQQA.DE.

IQQA.DE is categorized as Dividend, while LGGE.DE is Europe Equities. IQQA.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for IQQA.DE and 0.25% for LGGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQA.DE и LGGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор