PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ7.DE с 10AJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQ7.DE с 10AJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQ7.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) and 10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) are both REIT funds - IQQ7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ while 10AJ.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQ7.DE returned 4.46%/yr vs 1.87%/yr for 10AJ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQQ7.DE charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for 10AJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQ7.DE и 10AJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQ7.DE показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у 10AJ.DE с доходностью 7.96%.

IQQ7.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.24%
6 месяцев
13.41%
1 год
12.16%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.47%

10AJ.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.43%
1 год
9.54%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQ7.DE и 10AJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		14.24%-9.38%10.73%9.18%-19.53%54.15%-19.20%24.58%6.96%
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		7.96%-1.85%5.52%6.85%-20.55%36.79%-16.96%23.88%1.63%

Correlation

The correlation between IQQ7.DE and 10AJ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.87

The correlation between IQQ7.DE and 10AJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с IQQ7.DE:
IQQ7.DE с EWJIQQ7.DE с VNQIQQ7.DE с SPYIQQ7.DE с EXI5.DEIQQ7.DE с ESAD.DEIQQ7.DE с VUSA.LIQQ7.DE с SPYJ.DE
Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

IQQ7.DE vs. 10AJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ7.DE
Ранг доходности на риск IQQ7.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ7.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ7.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ7.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ7.DE c 10AJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ7.DE10AJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.85

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.23

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.20

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

3.94

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ7.DE vs. 10AJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ7.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 10AJ.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ7.DE и 10AJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ7.DE10AJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

0.00

Просадки

Сравнение просадок IQQ7.DE и 10AJ.DE

Максимальная просадка IQQ7.DE за все время составила -68.97%, что больше максимальной просадки 10AJ.DE в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ7.DE и 10AJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQ7.DE10AJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.97%

-42.62%

-26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-7.89%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-20.52%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-30.01%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-6.63%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-12.13%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.41%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ7.DE и 10AJ.DE

iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IQQ7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQ7.DE10AJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.70%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.38%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.14%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

14.60%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

17.10%

+2.99%

Сравнение комиссий IQQ7.DE и 10AJ.DE

IQQ7.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии 10AJ.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ7.DE и 10AJ.DE

Дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности 10AJ.DE в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.77%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%0.00%0.00%0.00%
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		2.98%3.36%2.99%3.21%3.87%2.04%3.54%3.11%4.53%3.38%3.34%2.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IQQ7.DE and 10AJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for IQQ7.DE.

IQQ7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+, while 10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IQQ7.DE and 0.24% for 10AJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQ7.DE и 10AJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор