Сравнение IPXJ.L с IJPH.L
IPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IPXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while IJPH.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPXJ.L returned 7.10%/yr vs 15.10%/yr for IJPH.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPXJ.L charges 0.60%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXJ.L и IJPH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXJ.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXJ.L показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции IPXJ.L уступали акциям IJPH.L по среднегодовой доходности: 7.10% против 15.10% соответственно.
IPXJ.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.10%
IJPH.L
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 17.86%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам IPXJ.L и IJPH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 9.42% | 19.91% | 4.45% | 5.64% | -6.26% | 3.62% | 6.65% | 17.59% | -10.82% | 25.42% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 17.86% | 39.14% | 21.76% | 41.27% | -14.53% | 10.92% | 12.62% | 20.59% | -20.65% | 30.82% |
Correlation
The correlation between IPXJ.L and IJPH.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.59 |
The correlation between IPXJ.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXJ.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск
IPXJ.L
IJPH.L
Сравнение IPXJ.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXJ.L | IJPH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.88 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 13.80 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXJ.L и IJPH.L
Максимальная просадка IPXJ.L за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXJ.L и IJPH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXJ.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -45.23% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -11.86% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -22.91% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -30.65% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.93% | -44.24% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -5.19% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -12.07% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.34% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXJ.L и IJPH.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) составляет 3.13%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что IPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXJ.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 7.74% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 18.49% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 23.14% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 22.27% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 21.81% | -4.10% |
Сравнение комиссий IPXJ.L и IJPH.L
IPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXJ.L и IJPH.L
Дивидендная доходность IPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 2.83% | 2.88% | 3.49% | 3.50% | 3.76% | 2.92% | 2.45% | 3.58% | 3.92% | 3.19% | 3.48% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
IPXJ.L and IJPH.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPXJ.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPXJ.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.
IPXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IJPH.L is Japan Equities. IPXJ.L tracks MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Their fees differ too: 0.60% for IPXJ.L and 0.64% for IJPH.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXJ.L и IJPH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор