Сравнение IPXJ.L с CSP1.L
IPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IPXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPXJ.L returned 7.10%/yr vs 14.93%/yr for CSP1.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPXJ.L charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXJ.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXJ.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXJ.L показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции IPXJ.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 7.10% против 14.93% соответственно.
IPXJ.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.10%
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам IPXJ.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 9.42% | 19.91% | 4.45% | 5.64% | -6.26% | 3.62% | 6.65% | 17.59% | -10.82% | 25.42% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.00% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between IPXJ.L and CSP1.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.62 |
The correlation between IPXJ.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXJ.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IPXJ.L
CSP1.L
Сравнение IPXJ.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXJ.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.45 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 10.01 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXJ.L и CSP1.L
Максимальная просадка IPXJ.L за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXJ.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXJ.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -33.51% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -8.68% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -19.33% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -25.16% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.93% | -33.51% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.52% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -4.07% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.13% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXJ.L и CSP1.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IPXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXJ.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.88% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 8.63% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 11.59% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 20.98% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 18.84% | -1.13% |
Сравнение комиссий IPXJ.L и CSP1.L
IPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXJ.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 2.83% | 2.88% | 3.49% | 3.50% | 3.76% | 2.92% | 2.45% | 3.58% | 3.92% | 3.19% | 3.48% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
IPXJ.L and CSP1.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for IPXJ.L.
IPXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while CSP1.L is S&P 500. IPXJ.L tracks MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.60% for IPXJ.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXJ.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор