PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPXJ.L с CPJ1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IPXJ.L и CPJ1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IPXJ.L торгуется в USD, в то время как CPJ1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPJ1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPXJ.L показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у CPJ1.L с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции IPXJ.L уступали акциям CPJ1.L по среднегодовой доходности: 7.10% против 7.57% соответственно.


IPXJ.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
7.35%
С начала года
9.42%
1 год
14.14%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.42%
10 лет*
7.10%

CPJ1.L

1 день
-0.50%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
8.02%
С начала года
10.20%
1 год
14.99%
3 года*
12.72%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPXJ.L и CPJ1.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)
9.42%19.91%4.45%5.64%-6.26%3.62%6.65%17.59%-10.82%25.42%
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
10.20%20.50%5.11%5.44%-6.35%4.75%6.62%18.89%-10.88%26.14%

Correlation

The correlation between IPXJ.L and CPJ1.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г.

0.91

The correlation between IPXJ.L and CPJ1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Доходность на риск

IPXJ.L vs. CPJ1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPXJ.L
Ранг доходности на риск IPXJ.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPXJ.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPXJ.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPXJ.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPXJ.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPXJ.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

CPJ1.L
Ранг доходности на риск CPJ1.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPXJ.L c CPJ1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IPXJ.LCPJ1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.70

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

4.72

-0.24

IPXJ.L vs. CPJ1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPXJ.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPJ1.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPXJ.L и CPJ1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPXJ.L и CPJ1.L

Максимальная просадка IPXJ.L за все время составила -38.93%, примерно равная максимальной просадке CPJ1.L в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXJ.L и CPJ1.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IPXJ.LCPJ1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-38.55%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.80%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-20.09%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-24.37%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.93%

-38.55%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.93%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-8.62%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.17%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IPXJ.L и CPJ1.L

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IPXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPJ1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IPXJ.LCPJ1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.92%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

11.42%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

13.72%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

21.65%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

20.02%

-2.31%

Сравнение комиссий IPXJ.L и CPJ1.L

IPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CPJ1.L в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPXJ.L и CPJ1.L

Дивидендная доходность IPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CPJ1.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPXJ.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)
2.83%2.88%3.49%3.50%3.76%2.92%2.45%3.58%3.92%3.19%3.48%3.44%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, IPXJ.L and CPJ1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CPJ1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPJ1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IPXJ.L.

IPXJ.L tracks MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.60% for IPXJ.L and 0.20% for CPJ1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPXJ.L и CPJ1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор