Сравнение IPXJ.L с CPJ1.L
IPXJ.L (iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) and CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - IPXJ.L tracks the MSCI Pacific ex Japan Index (Net) while CPJ1.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPXJ.L returned 7.10%/yr vs 7.57%/yr for CPJ1.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IPXJ.L charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for CPJ1.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXJ.L и CPJ1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXJ.L торгуется в USD, в то время как CPJ1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPJ1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXJ.L показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у CPJ1.L с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции IPXJ.L уступали акциям CPJ1.L по среднегодовой доходности: 7.10% против 7.57% соответственно.
IPXJ.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.10%
CPJ1.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам IPXJ.L и CPJ1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 9.42% | 19.91% | 4.45% | 5.64% | -6.26% | 3.62% | 6.65% | 17.59% | -10.82% | 25.42% |
CPJ1.L iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | 10.20% | 20.50% | 5.11% | 5.44% | -6.35% | 4.75% | 6.62% | 18.89% | -10.88% | 26.14% |
Correlation
The correlation between IPXJ.L and CPJ1.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between IPXJ.L and CPJ1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXJ.L vs. CPJ1.L — Ранг доходности на риск
IPXJ.L
CPJ1.L
Сравнение IPXJ.L c CPJ1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXJ.L | CPJ1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.70 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 4.72 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXJ.L и CPJ1.L
Максимальная просадка IPXJ.L за все время составила -38.93%, примерно равная максимальной просадке CPJ1.L в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXJ.L и CPJ1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXJ.L | CPJ1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -38.55% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -8.80% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -20.09% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -24.37% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.93% | -38.55% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.93% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -8.62% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.17% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXJ.L и CPJ1.L
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IPXJ.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IPXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPJ1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXJ.L | CPJ1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.92% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 11.42% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 13.72% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 21.65% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 20.02% | -2.31% |
Сравнение комиссий IPXJ.L и CPJ1.L
IPXJ.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CPJ1.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXJ.L и CPJ1.L
Дивидендная доходность IPXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CPJ1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPJ1.L iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPXJ.L iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 2.83% | 2.88% | 3.49% | 3.50% | 3.76% | 2.92% | 2.45% | 3.58% | 3.92% | 3.19% | 3.48% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IPXJ.L and CPJ1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CPJ1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPJ1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IPXJ.L.
IPXJ.L tracks MSCI Pacific ex Japan Index (Net), while CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.60% for IPXJ.L and 0.20% for CPJ1.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXJ.L и CPJ1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор