Сравнение IPXE.L с MIBX.L
IPXE.L (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc)) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - IPXE.L tracks the IPOX 100 Europe Index while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPXE.L returned 3.21%/yr vs 20.71%/yr for MIBX.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPXE.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.
Доходность
Сравнение доходности IPXE.L и MIBX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPXE.L торгуется в USD, в то время как MIBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIBX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPXE.L показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 16.67%.
IPXE.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -8.16%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
MIBX.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 15.45%
- С начала года
- 16.67%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 16.40%
Сравнение доходности по годам IPXE.L и MIBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) | 6.02% | 23.15% | 15.84% | 14.82% | -34.82% | 25.55% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 16.67% | 54.62% | 11.29% | 37.50% | -13.85% | 3.94% |
Correlation
The correlation between IPXE.L and MIBX.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between IPXE.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXE.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск
IPXE.L
MIBX.L
Сравнение IPXE.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXE.L | MIBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 3.04 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 10.57 | -9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXE.L и MIBX.L
Максимальная просадка IPXE.L за все время составила -49.41%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXE.L и MIBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXE.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -77.16% | +27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -11.20% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | -17.50% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.41% | -35.60% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -1.50% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -54.67% | +34.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.23% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXE.L и MIBX.L
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) (IPXE.L) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что IPXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXE.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.17% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 14.31% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 17.14% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 21.13% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 20.99% | +3.31% |
Сравнение комиссий IPXE.L и MIBX.L
IPXE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MIBX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXE.L и MIBX.L
IPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPXE.L First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.16% | 3.68% | 3.93% | 3.73% | 3.88% | 2.09% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
IPXE.L and MIBX.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIBX.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIBX.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IPXE.L.
IPXE.L tracks IPOX 100 Europe Index, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for IPXE.L and 0.35% for MIBX.L.
Подберите оптимальное распределение для IPXE.L и MIBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор