Сравнение IPS.PA с FTNT
IPS.PA (Ipsos SA) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. IPS.PA operates in Consulting Services (Industrials), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, IPS.PA returned 6.40%/yr vs 35.95%/yr for FTNT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPS.PA и FTNT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPS.PA торгуется в EUR, в то время как FTNT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTNT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPS.PA показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 107.80%. За последние 10 лет акции IPS.PA уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 6.40% против 35.95% соответственно.
IPS.PA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 17.96%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -5.43%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 6.40%
- Всё время*
- 5.24%
FTNT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 11.26%
- 6 месяцев
- 116.17%
- С начала года
- 107.80%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 25.64%
- 10 лет*
- 35.95%
- Всё время*
- 33.51%
Сравнение доходности по годам IPS.PA и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPS.PA Ipsos SA | 13.21% | -22.23% | -16.75% | -0.35% | 45.51% | 53.34% | -2.70% | 46.50% | -31.05% | 5.61% |
FTNT Fortinet, Inc. | 107.80% | -25.92% | 72.08% | 16.13% | -27.77% | 160.07% | 27.66% | 55.01% | 68.77% | 27.23% |
Correlation
The correlation between IPS.PA and FTNT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPS.PA vs. FTNT — Ранг доходности на риск
IPS.PA
FTNT
Сравнение IPS.PA c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ipsos SA (IPS.PA) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPS.PA | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.83 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 2.68 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPS.PA и FTNT
Максимальная просадка IPS.PA за все время составила -53.16%, примерно равная максимальной просадке FTNT в -53.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPS.PA и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPS.PA | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.16% | -53.01% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.04% | -30.14% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.16% | -41.87% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.16% | -41.87% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.16% | -41.87% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.83% | -3.86% | -34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -16.07% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.85% | 20.56% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPS.PA и FTNT
Текущая волатильность для Ipsos SA (IPS.PA) составляет 8.84%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что IPS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPS.PA | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 10.99% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 32.76% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.98% | 45.32% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 44.05% | -15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 41.14% | -10.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPS.PA и FTNT
Дивидендная доходность IPS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPS.PA Ipsos SA | 5.47% | 5.40% | 3.59% | 2.38% | 1.97% | 2.18% | 1.63% | 3.04% | 4.24% | 2.77% | 2.68% | 3.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPS.PA и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ipsos SA и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IPS.PA and FTNT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPS.PA и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор