Сравнение IPRP.L с SPY2.DE
IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) and SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) are both REIT funds - IPRP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR while SPY2.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPRP.L returned -3.55%/yr vs 2.42%/yr for SPY2.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и SPY2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRP.L торгуется в GBp, в то время как SPY2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY2.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPRP.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SPY2.DE с доходностью 7.53%.
IPRP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 1.98%
SPY2.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPRP.L и SPY2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | -0.45% | 14.18% | -4.49% | 16.04% | -33.34% | 2.23% | -3.56% | 1.44% |
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 7.48% | 2.65% | 0.51% | 5.51% | -16.65% | 31.63% | -14.19% | -2.54% |
Correlation
The correlation between IPRP.L and SPY2.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between IPRP.L and SPY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRP.L vs. SPY2.DE — Ранг доходности на риск
IPRP.L
SPY2.DE
Сравнение IPRP.L c SPY2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPRP.L | SPY2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.72 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 5.74 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPRP.L | SPY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.17 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.16 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.06 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и SPY2.DE
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки SPY2.DE в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и SPY2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRP.L | SPY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -36.01% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -7.65% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -18.20% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | -27.55% | -20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -4.25% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -13.01% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 2.29% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и SPY2.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRP.L | SPY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.00% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 8.78% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 11.25% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 14.74% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.70% | +0.62% |
Сравнение комиссий IPRP.L и SPY2.DE
И IPRP.L, и SPY2.DE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и SPY2.DE
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как SPY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.34% | 3.32% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% |
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPRP.L and SPY2.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPRP.L and SPY2.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.
IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и SPY2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор