Сравнение IPRP.L с DPYG.L
IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) and DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both REIT funds from iShares - IPRP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR while DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IPRP.L returned -3.55%/yr vs 1.37%/yr for DPYG.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPRP.L charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for DPYG.L.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и DPYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRP.L торгуется в GBp, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPRP.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DPYG.L с доходностью 6.70%.
IPRP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 1.98%
DPYG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPRP.L и DPYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | -0.45% | 14.18% | -4.49% | 16.04% | -33.34% | 2.23% | -3.56% | 18.93% | -1.82% |
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.70% | 7.38% | 2.06% | 9.46% | -22.94% | 27.74% | -13.64% | 19.27% | 1.57% |
Correlation
The correlation between IPRP.L and DPYG.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between IPRP.L and DPYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IPRP.L и DPYG.L
Секторы
IPRP.L
DPYG.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IPRP.L
DPYG.L
Сырьевые материалы
IPRP.L
-
DPYG.L
-
Коммуникационные услуги
IPRP.L
-
DPYG.L
-
Потребительский циклический сектор
IPRP.L
-
DPYG.L
Потребительский защитный сектор
IPRP.L
-
DPYG.L
-
Энергетика
IPRP.L
-
DPYG.L
-
Финансовые услуги
IPRP.L
-
DPYG.L
Здравоохранение
IPRP.L
-
DPYG.L
-
Промышленность
IPRP.L
-
DPYG.L
-
Технологии
IPRP.L
-
DPYG.L
-
Коммунальные услуги
IPRP.L
-
DPYG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRP.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск
IPRP.L
DPYG.L
Сравнение IPRP.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPRP.L | DPYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.24 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 4.23 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPRP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.00 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.09 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.20 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и DPYG.L
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки DPYG.L в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и DPYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -42.55% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -9.07% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -16.89% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | -31.83% | -16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -2.86% | -19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -11.78% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 2.65% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и DPYG.L
iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.43% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 8.58% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 11.15% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 15.14% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 17.43% | +1.89% |
Сравнение комиссий IPRP.L и DPYG.L
IPRP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и DPYG.L
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DPYG.L в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.95% | 3.02% | 3.11% | 3.00% | 3.71% | 2.13% | 2.98% | 2.95% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.34% | 3.32% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
IPRP.L and DPYG.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPRP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPRP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.
IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.40% for IPRP.L and 0.64% for DPYG.L.
Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и DPYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор