Сравнение IPRP.L с DPYE.L
IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) and DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both REIT funds from iShares - IPRP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR while DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IPRP.L returned -3.55%/yr vs 0.25%/yr for DPYE.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPRP.L charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for DPYE.L.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и DPYE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRP.L торгуется в GBp, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPRP.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DPYE.L с доходностью 4.92%.
IPRP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 1.98%
DPYE.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPRP.L и DPYE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | -0.45% | 14.18% | -4.49% | 16.04% | -33.34% | 2.23% | -3.56% | 18.93% | -1.82% |
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 4.87% | 11.12% | -3.84% | 5.89% | -19.54% | 19.79% | -7.62% | 11.51% | 1.29% |
Correlation
The correlation between IPRP.L and DPYE.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between IPRP.L and DPYE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IPRP.L и DPYE.L
Секторы
IPRP.L
DPYE.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IPRP.L
DPYE.L
Сырьевые материалы
IPRP.L
-
DPYE.L
-
Коммуникационные услуги
IPRP.L
-
DPYE.L
-
Потребительский циклический сектор
IPRP.L
-
DPYE.L
Потребительский защитный сектор
IPRP.L
-
DPYE.L
-
Энергетика
IPRP.L
-
DPYE.L
-
Финансовые услуги
IPRP.L
-
DPYE.L
Здравоохранение
IPRP.L
-
DPYE.L
-
Промышленность
IPRP.L
-
DPYE.L
-
Технологии
IPRP.L
-
DPYE.L
-
Коммунальные услуги
IPRP.L
-
DPYE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRP.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск
IPRP.L
DPYE.L
Сравнение IPRP.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPRP.L | DPYE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.15 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 3.82 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPRP.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.03 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.02 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.13 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и DPYE.L
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки DPYE.L в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и DPYE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRP.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -36.42% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -10.20% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -16.30% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | -30.05% | -18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -4.69% | -18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -11.35% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.08% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и DPYE.L
iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRP.L | DPYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.51% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 8.90% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 11.36% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 15.21% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 17.16% | +2.16% |
Сравнение комиссий IPRP.L и DPYE.L
IPRP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и DPYE.L
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.34% | 3.32% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
IPRP.L and DPYE.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPRP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPRP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.40% for IPRP.L and 0.64% for DPYE.L.
Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и DPYE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор