Сравнение IPRE.DE с SPYJ.DE
IPRE.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)) and SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - IPRE.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index while SPYJ.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPRE.DE returned -4.50%/yr vs 2.83%/yr for SPYJ.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IPRE.DE и SPYJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPRE.DE показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у SPYJ.DE с доходностью 17.80%.
IPRE.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- —
SPYJ.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение доходности по годам IPRE.DE и SPYJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRE.DE iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 2.94% | 8.66% | -0.90% | 18.13% | -37.40% | 8.12% | -8.88% | 26.14% | -4.74% |
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 17.80% | -2.34% | 4.88% | 7.77% | -20.63% | 41.27% | -18.75% | 22.75% | -7.23% |
Correlation
The correlation between IPRE.DE and SPYJ.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between IPRE.DE and SPYJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRE.DE vs. SPYJ.DE — Ранг доходности на риск
IPRE.DE
SPYJ.DE
Сравнение IPRE.DE c SPYJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPRE.DE | SPYJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.19 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 10.99 | -10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPRE.DE и SPYJ.DE
Максимальная просадка IPRE.DE за все время составила -50.15%, что больше максимальной просадки SPYJ.DE в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRE.DE и SPYJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRE.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.15% | -42.93% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | -6.95% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -20.28% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.30% | -30.70% | -18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | 0.00% | -24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -11.18% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.02% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRE.DE и SPYJ.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что IPRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRE.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.77% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 9.01% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 11.55% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 15.22% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 16.95% | +4.24% |
Сравнение комиссий IPRE.DE и SPYJ.DE
И IPRE.DE, и SPYJ.DE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRE.DE и SPYJ.DE
IPRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRE.DE iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.37% | 2.80% | 2.70% | 2.67% | 2.91% | 1.76% | 2.70% | 2.61% | 1.57% | 2.23% | 2.53% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
IPRE.DE and SPYJ.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPRE.DE and SPYJ.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.
IPRE.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index, while SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IPRE.DE и SPYJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор