PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPRE.DE с CSYZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPRE.DE с CSYZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IPRE.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)) and CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) are both REIT funds - IPRE.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index while CSYZ.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPRE.DE returned -4.50%/yr vs 1.92%/yr for CSYZ.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPRE.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for CSYZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IPRE.DE и CSYZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPRE.DE показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у CSYZ.DE с доходностью 16.11%.

IPRE.DE

1 день
0.82%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
0.41%
С начала года
2.94%
1 год
2.94%
3 года*
10.39%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
—

CSYZ.DE

1 день
0.72%
1 месяц
5.67%
6 месяцев
10.50%
С начала года
16.11%
1 год
18.46%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPRE.DE и CSYZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IPRE.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)		2.94%8.66%-0.90%18.13%-37.40%8.12%13.29%
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		16.11%-3.14%4.40%7.04%-19.53%36.67%-5.68%

Correlation

The correlation between IPRE.DE and CSYZ.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.63

The correlation between IPRE.DE and CSYZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

Часто сравнивают с IPRE.DE:
IPRE.DE с LMWE.DEIPRE.DE с SXR8.DEIPRE.DE с FTGT.DEIPRE.DE с IS3N.DEIPRE.DE с ISPA.DEIPRE.DE с WTRE.DEIPRE.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с CSYZ.DE:
CSYZ.DE с XREA.DECSYZ.DE с EXI5.DECSYZ.DE с IQQ4.DECSYZ.DE с WTRE.DECSYZ.DE с FTGT.DECSYZ.DE с ESAD.DECSYZ.DE с AYEP.DE

Доходность на риск

IPRE.DE vs. CSYZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPRE.DE
Ранг доходности на риск IPRE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRE.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CSYZ.DE
Ранг доходности на риск CSYZ.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYZ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYZ.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRE.DE c CSYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPRE.DECSYZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.62

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.31

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.28

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

7.40

-6.95

IPRE.DE vs. CSYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRE.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа CSYZ.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRE.DE и CSYZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPRE.DE и CSYZ.DE

Максимальная просадка IPRE.DE за все время составила -50.15%, что больше максимальной просадки CSYZ.DE в -29.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRE.DE и CSYZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPRE.DECSYZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.15%

-29.86%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-8.07%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.41%

-20.11%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.30%

-29.86%

-19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-1.88%

-23.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.69%

-12.39%

-11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

2.49%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRE.DE и CSYZ.DE

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) (IPRE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что IPRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSYZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPRE.DECSYZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.48%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

8.87%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

11.37%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

15.05%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

15.72%

+5.47%

Сравнение комиссий IPRE.DE и CSYZ.DE

IPRE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSYZ.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRE.DE и CSYZ.DE

IPRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSYZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		2.76%3.26%1.77%3.36%3.38%0.21%
IPRE.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPRE.DE and CSYZ.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSYZ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSYZ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IPRE.DE.

IPRE.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Dividend+ Index, while CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.40% for IPRE.DE and 0.25% for CSYZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPRE.DE и CSYZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор