Сравнение IPOL.L с LDME.L
IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and LDME.L (L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - IPOL.L tracks the MSCI Emerging - Poland in Net USD while LDME.L tracks the FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPOL.L returned 14.78%/yr vs 9.08%/yr for LDME.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for LDME.L.
Доходность
Сравнение доходности IPOL.L и LDME.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPOL.L торгуется в USD, в то время как LDME.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDME.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPOL.L показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у LDME.L с доходностью 10.67%.
IPOL.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 9.64%
LDME.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPOL.L и LDME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 72.75% | -6.10% | 49.20% | -26.61% | -3.03% |
LDME.L L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) | 10.67% | 25.33% | 9.47% | 16.47% | -12.78% | 7,213.16% |
Correlation
The correlation between IPOL.L and LDME.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between IPOL.L and LDME.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOL.L vs. LDME.L — Ранг доходности на риск
IPOL.L
LDME.L
Сравнение IPOL.L c LDME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) и L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPOL.L | LDME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.48 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.88 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPOL.L и LDME.L
Максимальная просадка IPOL.L за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки LDME.L в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOL.L и LDME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOL.L | LDME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -26.64% | -41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -8.18% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -17.19% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -26.64% | -29.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -4.91% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.57% | -6.40% | -23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.58% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOL.L и LDME.L
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDME.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IPOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOL.L | LDME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.80% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 11.48% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 13.79% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 14.73% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 3,205.83% | -3,178.43% |
Сравнение комиссий IPOL.L и LDME.L
IPOL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LDME.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOL.L и LDME.L
IPOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDME.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDME.L L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) | 2.88% | 3.04% | 3.67% | 3.56% | 4.57% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
IPOL.L and LDME.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDME.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDME.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD, while LDME.L tracks FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.74% for IPOL.L and 0.45% for LDME.L.
Подберите оптимальное распределение для IPOL.L и LDME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор