Сравнение IPAB.DE с SYBD.DE
IPAB.DE (iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc) and SYBD.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - IPAB.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select while SYBD.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPAB.DE returned 4.79%/yr vs 3.81%/yr for SYBD.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IPAB.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SYBD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IPAB.DE и SYBD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAB.DE показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SYBD.DE с доходностью 0.84%.
IPAB.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYBD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам IPAB.DE и SYBD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPAB.DE iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc | 1.25% | 2.95% | 4.43% | 7.23% | -3.20% |
SYBD.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 0.84% | 2.97% | 4.35% | 4.07% | -1.37% |
Correlation
The correlation between IPAB.DE and SYBD.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between IPAB.DE and SYBD.DE has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAB.DE vs. SYBD.DE — Ранг доходности на риск
IPAB.DE
SYBD.DE
Сравнение IPAB.DE c SYBD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc (IPAB.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAB.DE | SYBD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.24 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 8.47 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAB.DE и SYBD.DE
Максимальная просадка IPAB.DE за все время составила -9.09%, примерно равная максимальной просадке SYBD.DE в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAB.DE и SYBD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAB.DE | SYBD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.09% | -8.77% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -0.93% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | -0.93% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.71% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.25% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAB.DE и SYBD.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc (IPAB.DE) составляет 0.76%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что IPAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAB.DE | SYBD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.82% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.13% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 2.26% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 1.99% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 3.01% | +1.49% |
Сравнение комиссий IPAB.DE и SYBD.DE
IPAB.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SYBD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAB.DE и SYBD.DE
IPAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAB.DE iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBD.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.95% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.24% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IPAB.DE and SYBD.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPAB.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPAB.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SYBD.DE.
IPAB.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select, while SYBD.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IPAB.DE and 0.20% for SYBD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IPAB.DE и SYBD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор