Сравнение IPAB.DE с QDVL.DE
IPAB.DE (iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc) and QDVL.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IPAB.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select while QDVL.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPAB.DE returned 4.79%/yr vs 3.80%/yr for QDVL.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IPAB.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for QDVL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IPAB.DE и QDVL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAB.DE показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у QDVL.DE с доходностью 0.99%.
IPAB.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам IPAB.DE и QDVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPAB.DE iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc | 1.25% | 2.95% | 4.43% | 7.23% | -3.20% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.99% | 2.86% | 4.05% | 4.32% | -1.37% |
Correlation
The correlation between IPAB.DE and QDVL.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between IPAB.DE and QDVL.DE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAB.DE vs. QDVL.DE — Ранг доходности на риск
IPAB.DE
QDVL.DE
Сравнение IPAB.DE c QDVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc (IPAB.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAB.DE | QDVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.36 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 8.90 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAB.DE и QDVL.DE
Максимальная просадка IPAB.DE за все время составила -9.09%, что больше максимальной просадки QDVL.DE в -8.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAB.DE и QDVL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAB.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.09% | -8.18% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -0.80% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | -0.80% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.73% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.21% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAB.DE и QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc (IPAB.DE) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что IPAB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAB.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.55% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.41% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 1.71% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 2.03% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 3.10% | +1.40% |
Сравнение комиссий IPAB.DE и QDVL.DE
IPAB.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QDVL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAB.DE и QDVL.DE
IPAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAB.DE iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.91% | 3.04% | 2.95% | 1.94% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.27% | 0.13% | 0.12% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
IPAB.DE and QDVL.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IPAB.DE.
IPAB.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select, while QDVL.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Their fees differ too: 0.15% for IPAB.DE and 0.12% for QDVL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IPAB.DE и QDVL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор