Сравнение IPAB.DE с EFRN.DE
IPAB.DE (iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc) and EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds from iShares - IPAB.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select while EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPAB.DE returned 4.79%/yr vs 3.68%/yr for EFRN.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IPAB.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for EFRN.DE.
Доходность
Сравнение доходности IPAB.DE и EFRN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPAB.DE показывает доходность 1.25%, а EFRN.DE немного ниже – 1.22%.
IPAB.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFRN.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAB.DE и EFRN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPAB.DE iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc | 1.25% | 2.95% | 4.43% | 7.23% | -3.20% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.22% | 2.91% | 4.29% | 4.00% | 0.20% |
Correlation
The correlation between IPAB.DE and EFRN.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between IPAB.DE and EFRN.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAB.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск
IPAB.DE
EFRN.DE
Сравнение IPAB.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc (IPAB.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAB.DE | EFRN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 7.30 | -6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 27.93 | -24.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAB.DE и EFRN.DE
Максимальная просадка IPAB.DE за все время составила -9.09%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAB.DE и EFRN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAB.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.09% | -5.58% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -0.37% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | -0.39% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.29% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.10% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAB.DE и EFRN.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc (IPAB.DE) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что IPAB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAB.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.27% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.16% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 1.63% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 1.46% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 1.70% | +2.80% |
Сравнение комиссий IPAB.DE и EFRN.DE
IPAB.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAB.DE и EFRN.DE
IPAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.49% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAB.DE iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAB.DE and EFRN.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IPAB.DE.
IPAB.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select, while EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Their fees differ too: 0.15% for IPAB.DE and 0.10% for EFRN.DE.
Подберите оптимальное распределение для IPAB.DE и EFRN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор