PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOGP.L с NCLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с NCLP.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while NCLP.L is a Energy Equities fund tracking the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, IOGP.L returned 36.79% vs 77.96% for NCLP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for NCLP.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и NCLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IOGP.L торгуется в USD, в то время как NCLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 28.57%, что значительно выше, чем у NCLP.L с доходностью 17.15%.

IOGP.L

1 день
2.02%
1 месяц
-2.81%
С начала года
28.57%
6 месяцев
24.95%
1 год
36.79%
3 года*
14.41%
5 лет*
16.29%
10 лет*
7.46%

NCLP.L

1 день
-4.05%
1 месяц
-8.89%
С начала года
17.15%
6 месяцев
17.39%
1 год
77.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и NCLP.L

2026 (YTD)2025
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.57%6.92%
NCLP.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating		17.15%101.99%

Correlation

The correlation between IOGP.L and NCLP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.05

The correlation between IOGP.L and NCLP.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с IWDA.L
Часто сравнивают с NCLP.L:
NCLP.L с RNRU.LNCLP.L с NRJL.LNCLP.L с EYED.LNCLP.L с CWEU.LNCLP.L с MLPQ.LNCLP.L с XSEN.LNCLP.L с GXLE.L

Доходность на риск

IOGP.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOGP.LNCLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.69

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.24

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.71

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

6.85

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOGP.L vs. NCLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCLP.L равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и NCLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOGP.LNCLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

2.20

-2.13

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и NCLP.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и NCLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LNCLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.56%

-28.62%

-54.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-28.62%

+13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-17.05%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-8.14%

-27.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

11.34%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и NCLP.L

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) составляет 8.37%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LNCLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

13.07%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

32.74%

-12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

45.91%

-21.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

46.51%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

46.51%

-13.70%

Сравнение комиссий IOGP.L и NCLP.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NCLP.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и NCLP.L

Ни IOGP.L, ни NCLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and NCLP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NCLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NCLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

IOGP.L is categorized as Oil & Gas, while NCLP.L is Energy Equities. IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.45% for NCLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и NCLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор