PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOGP.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с IUES.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds from iShares - IOGP.L tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index while IUES.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOGP.L returned 6.62%/yr vs 8.75%/yr for IUES.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 28.42%. За последние 10 лет акции IOGP.L уступали акциям IUES.L по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.75% соответственно.

IOGP.L

1 день
0.74%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
20.88%
С начала года
20.93%
1 год
26.42%
3 года*
9.43%
5 лет*
16.91%
10 лет*
6.62%

IUES.L

1 день
0.75%
1 месяц
5.21%
6 месяцев
21.22%
С начала года
28.42%
1 год
36.37%
3 года*
14.53%
5 лет*
22.23%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		20.93%6.27%-0.86%2.69%37.85%67.31%-31.65%8.07%-20.89%-4.74%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		28.42%9.91%3.87%-0.66%63.84%51.95%-33.35%8.70%-18.12%-1.05%

Correlation

The correlation between IOGP.L and IUES.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.91

The correlation between IOGP.L and IUES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с PBOGIOGP.L с ENGY.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с ISAC.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

IOGP.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOGP.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.59

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.09

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.22

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

5.67

-2.13

IOGP.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа IUES.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и IUES.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки IUES.L в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-66.79%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-16.33%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-20.90%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-27.98%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.36%

-66.79%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-8.88%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.69%

-14.18%

-19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

6.40%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и IUES.L

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) составляет 6.52%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.91%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

19.69%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.30%

22.76%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.30%

26.74%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

28.53%

+4.17%

Сравнение комиссий IOGP.L и IUES.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и IUES.L

Ни IOGP.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and IUES.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор