Сравнение INXG.L с IBTU.L
INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares - INXG.L tracks the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index while IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INXG.L returned -8.26%/yr vs 4.50%/yr for IBTU.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. INXG.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности INXG.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INXG.L торгуется в GBP, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INXG.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.80%.
INXG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -1.18%
IBTU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INXG.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 0.04% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 11.08% | 3.55% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | -3.07% | 7.07% | -0.29% | 13.11% | 0.93% | -2.00% | 0.34% |
Correlation
The correlation between INXG.L and IBTU.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.01 |
The correlation between INXG.L and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INXG.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
INXG.L
IBTU.L
Сравнение INXG.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INXG.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.97 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 2.64 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INXG.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.53 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.27 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок INXG.L и IBTU.L
Максимальная просадка INXG.L за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INXG.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -19.01% | -80.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -5.12% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -9.80% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -15.91% | -34.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -6.04% | -92.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.27% | -9.25% | -88.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.89% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности INXG.L и IBTU.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INXG.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.75% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 4.96% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 6.55% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 8.45% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 8.76% | +8.71% |
Сравнение комиссий INXG.L и IBTU.L
INXG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INXG.L и IBTU.L
Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности IBTU.L в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
INXG.L and IBTU.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for INXG.L.
INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for INXG.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для INXG.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор