Сравнение INTM с FMUN
INTM (Invesco Intermediate Municipal ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. INTM charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности INTM и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTM показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью 1.75%.
INTM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTM и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.72% | 4.72% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.75% | 5.53% |
Correlation
The correlation between INTM and FMUN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTM vs. FMUN — Ранг доходности на риск
INTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMUN
Сравнение INTM c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Intermediate Municipal ETF (INTM) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTM | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTM и FMUN
Максимальная просадка INTM за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTM и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTM | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -3.83% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -1.12% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTM и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTM | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 3.11% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 4.12% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 4.12% | -1.60% |
Сравнение комиссий INTM и FMUN
INTM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTM и FMUN
Дивидендная доходность INTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FMUN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.90% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
INTM and FMUN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for INTM.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.90% for INTM.
They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for INTM and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для INTM и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор