PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL.L с SMH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTL.L с SMH.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INTL.L returned 15.51%/yr vs 38.70%/yr for SMH.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INTL.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.

Доходность

Сравнение доходности INTL.L и SMH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INTL.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INTL.L показывает доходность 44.15%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 95.82%.

INTL.L

1 день
0.08%
1 месяц
2.95%
С начала года
44.15%
6 месяцев
44.22%
1 год
75.68%
3 года*
30.27%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—

SMH.L

1 день
1.96%
1 месяц
11.22%
С начала года
95.82%
6 месяцев
96.78%
1 год
167.51%
3 года*
60.11%
5 лет*
38.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTL.L и SMH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		44.15%14.50%13.58%48.71%-35.12%17.36%6.78%
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		95.82%38.57%26.28%67.15%-27.87%44.10%2.52%

Correlation

The correlation between INTL.L and SMH.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.82

The correlation between INTL.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTL.L и SMH.L

Секторы
INTL.L
SMH.L

Технологии

80.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Промышленность

2.0%

-

Финансовые услуги

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTL.L
80.6%
SMH.L
100.0%

Коммуникационные услуги

INTL.L
8.7%
SMH.L

-

Потребительский циклический сектор

INTL.L
4.6%
SMH.L

-

Здравоохранение

INTL.L
2.5%
SMH.L

-

Промышленность

INTL.L
2.0%
SMH.L

-

Финансовые услуги

INTL.L
1.0%
SMH.L

-

Потребительский защитный сектор

INTL.L
0.6%
SMH.L

-

Сырьевые материалы

INTL.L

-

SMH.L

-

Энергетика

INTL.L

-

SMH.L

-

Недвижимость

INTL.L

-

SMH.L

-

Коммунальные услуги

INTL.L

-

SMH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с INTL.L:
INTL.L с AIAI.LINTL.L с RBTX.LINTL.L с SMGB.LINTL.L с THNQINTL.L с EQGB.LINTL.L с IITU.LINTL.L с HNSS.L
Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с AINF.LSMH.L с VWRL.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VWRA.LSMH.L с WQDV.L

Доходность на риск

INTL.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTL.LSMH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
4.94

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
5.03

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

13.61

-8.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

45.15

-30.22

INTL.L vs. SMH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL.L на текущий момент составляет 2.83, что ниже коэффициента Шарпа SMH.L равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL.L и SMH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTL.L и SMH.L

Максимальная просадка INTL.L за все время составила -37.71%, примерно равная максимальной просадке SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL.L и SMH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTL.LSMH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-36.36%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-12.23%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.54%

-36.36%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.92%

-36.36%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.80%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-9.76%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.69%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL.L и SMH.L

Текущая волатильность для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) составляет 11.36%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что INTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTL.LSMH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

13.95%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

27.08%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

33.68%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.08%

31.75%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

31.33%

-2.07%

Сравнение комиссий INTL.L и SMH.L

INTL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL.L и SMH.L

Ни INTL.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

INTL.L and SMH.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.

INTL.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for INTL.L and 0.35% for SMH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTL.L и SMH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор