Сравнение INTL.L с GBSP.L
INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both exchange-traded funds - INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, INTL.L returned 17.23%/yr vs 17.19%/yr for GBSP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. INTL.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.
Доходность
Сравнение доходности INTL.L и GBSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTL.L показывает доходность 49.02%, что значительно выше, чем у GBSP.L с доходностью 3.18%.
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
GBSP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам INTL.L и GBSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -35.12% | 17.36% | 68.98% | 32.12% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 3.18% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 15.07% |
Correlation
The correlation between INTL.L and GBSP.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTL.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск
INTL.L
GBSP.L
Сравнение INTL.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTL.L | GBSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.24 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 1.76 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | 4.51 | +14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTL.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 1.25 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.99 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.38 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок INTL.L и GBSP.L
Максимальная просадка INTL.L за все время составила -37.71%, примерно равная максимальной просадке GBSP.L в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL.L и GBSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTL.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -37.30% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -17.53% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.54% | -17.53% | -16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.92% | -22.05% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -15.96% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -17.52% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 6.88% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTL.L и GBSP.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что INTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTL.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 6.25% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 21.79% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 24.78% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 17.29% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 15.56% | +10.72% |
Сравнение комиссий INTL.L и GBSP.L
INTL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTL.L и GBSP.L
Ни INTL.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTL.L and GBSP.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.
INTL.L is categorized as Technology Equities, while GBSP.L is Precious Metals. INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.40% for INTL.L and 0.25% for GBSP.L.
Подберите оптимальное распределение для INTL.L и GBSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор