PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INTL.L с COMX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INTL.L и COMX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTL.L показывает доходность 44.15%, что значительно выше, чем у COMX.L с доходностью 15.78%.


INTL.L

1 день
0.08%
1 месяц
2.95%
С начала года
44.15%
6 месяцев
44.22%
1 год
75.68%
3 года*
30.27%
5 лет*
15.51%
10 лет*

COMX.L

1 день
0.45%
1 месяц
-8.29%
С начала года
15.78%
6 месяцев
14.66%
1 год
28.74%
3 года*
9.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTL.L и COMX.L


2026 (YTD)20252024202320222021
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
44.15%14.50%13.58%48.71%-35.12%4.24%
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
15.78%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%

Correlation

The correlation between INTL.L and COMX.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г.

0.04

The correlation between INTL.L and COMX.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

INTL.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INTL.LCOMX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

2.33

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

8.49

+6.44

INTL.L vs. COMX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL.L на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа COMX.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL.L и COMX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTL.L и COMX.L

Максимальная просадка INTL.L за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки COMX.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL.L и COMX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INTL.LCOMX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-28.64%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-12.29%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.54%

-14.69%

-18.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-11.89%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-16.73%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.38%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL.L и COMX.L

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что INTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INTL.LCOMX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

4.16%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

16.23%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

18.07%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.08%

20.44%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

20.44%

+8.82%

Сравнение комиссий INTL.L и COMX.L

INTL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL.L и COMX.L

Ни INTL.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


INTL.L and COMX.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.

INTL.L is categorized as Technology Equities, while COMX.L is Commodities. INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.40% for INTL.L and 0.19% for COMX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTL.L и COMX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор