PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRG.L с SXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRG.L с SXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INRG.L returned 12.64%/yr vs 10.40%/yr for SXLE.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. INRG.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности INRG.L и SXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INRG.L торгуется в GBp, в то время как SXLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INRG.L показывает доходность 39.09%, что значительно выше, чем у SXLE.L с доходностью 31.04%. За последние 10 лет акции INRG.L превзошли акции SXLE.L по среднегодовой доходности: 12.64% против 10.40% соответственно.

INRG.L

1 день
-2.01%
1 месяц
8.39%
С начала года
39.09%
6 месяцев
35.51%
1 год
82.63%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
12.64%

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.10%
С начала года
31.04%
6 месяцев
28.53%
1 год
47.78%
3 года*
14.31%
5 лет*
21.51%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRG.L и SXLE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.09%34.75%-24.39%-23.83%5.52%-23.71%135.23%39.22%-2.66%10.46%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		31.04%1.92%5.56%-4.41%82.11%52.20%-33.89%5.04%-13.28%-9.73%

Correlation

The correlation between INRG.L and SXLE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г.

0.32

The correlation between INRG.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INRG.L и SXLE.L

Секторы
INRG.L
SXLE.L

Коммунальные услуги

33.7%

-

Промышленность

28.3%

-

Энергетика

24.7%
100.0%

Технологии

10.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

INRG.L
33.7%
SXLE.L

-

Промышленность

INRG.L
28.3%
SXLE.L

-

Энергетика

INRG.L
24.7%
SXLE.L
100.0%

Технологии

INRG.L
10.5%
SXLE.L

-

Сырьевые материалы

INRG.L
1.3%
SXLE.L

-

Потребительский циклический сектор

INRG.L
0.1%
SXLE.L

-

Коммуникационные услуги

INRG.L

-

SXLE.L

-

Потребительский защитный сектор

INRG.L

-

SXLE.L

-

Финансовые услуги

INRG.L

-

SXLE.L

-

Здравоохранение

INRG.L

-

SXLE.L

-

Недвижимость

INRG.L

-

SXLE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с ESIH.LINRG.L с RENG.L
Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L

Доходность на риск

INRG.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRG.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INRG.LSXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.06

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.54

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

2.86

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.87

8.85

+11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRG.L vs. SXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRG.L на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа SXLE.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRG.L и SXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INRG.LSXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.06

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.81

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.40

-0.38

Просадки

Сравнение просадок INRG.L и SXLE.L

Максимальная просадка INRG.L за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки SXLE.L в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRG.L и SXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INRG.LSXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.09%

-62.09%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-16.65%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.29%

-23.84%

-20.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.38%

-23.84%

-33.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.47%

-62.09%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.35%

-9.06%

-18.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.54%

-15.52%

-41.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.38%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности INRG.L и SXLE.L

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что INRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INRG.LSXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

8.66%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

19.47%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

23.18%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

26.52%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

28.35%

-3.02%

Сравнение комиссий INRG.L и SXLE.L

INRG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRG.L и SXLE.L

Дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как SXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INRG.L and SXLE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.65% for INRG.L and 0.15% for SXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRG.L и SXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор