Сравнение INPIX с UMPIX
INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) and UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, INPIX returned 22.07%/yr vs 13.78%/yr for UMPIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INPIX charges 1.48%/yr vs 1.51%/yr for UMPIX.
Доходность
Сравнение доходности INPIX и UMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INPIX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у UMPIX с доходностью 25.95%. За последние 10 лет акции INPIX превзошли акции UMPIX по среднегодовой доходности: 22.07% против 13.78% соответственно.
INPIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 22.07%
UMPIX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 25.95%
- 6 месяцев
- 20.91%
- 1 год
- 41.18%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам INPIX и UMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -8.19% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 25.95% | 3.62% | 16.80% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
Correlation
The correlation between INPIX and UMPIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between INPIX and UMPIX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INPIX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск
INPIX
UMPIX
Сравнение INPIX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INPIX | UMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.48 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 8.56 | -8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INPIX и UMPIX
Максимальная просадка INPIX за все время составила -95.64%, что больше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPIX и UMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.64% | -85.51% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.04% | -17.70% | -14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.68% | -44.93% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.41% | -44.93% | -28.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -69.51% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -2.29% | -25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -22.00% | -24.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 5.13% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPIX и UMPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что INPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 9.39% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 23.38% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 31.59% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.22% | 39.61% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.73% | 41.91% | +7.82% |
Сравнение комиссий INPIX и UMPIX
INPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии UMPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPIX и UMPIX
INPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.15% | 0.19% | 0.96% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INPIX and UMPIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INPIX has higher volatility (11.35%) compared to UMPIX (9.39%). In terms of maximum drawdown, INPIX dropped -95.64% vs UMPIX's -85.51%.
UMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INPIX и UMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор