Сравнение INPIX с RYJSX
INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) and RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, INPIX returned 22.16%/yr vs 17.56%/yr for RYJSX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INPIX charges 1.48%/yr vs 1.49%/yr for RYJSX.
Доходность
Сравнение доходности INPIX и RYJSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INPIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у RYJSX с доходностью 82.16%. За последние 10 лет акции INPIX превзошли акции RYJSX по среднегодовой доходности: 22.16% против 17.56% соответственно.
INPIX
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 22.16%
RYJSX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 26.94%
- С начала года
- 82.16%
- 6 месяцев
- 80.10%
- 1 год
- 156.62%
- 3 года*
- 42.47%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам INPIX и RYJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -7.47% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 82.16% | 50.73% | 1.56% | 34.36% | -42.66% | -14.17% | 40.76% | 38.61% | -21.92% | 50.94% |
Correlation
The correlation between INPIX and RYJSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between INPIX and RYJSX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INPIX vs. RYJSX — Ранг доходности на риск
INPIX
RYJSX
Сравнение INPIX c RYJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INPIX | RYJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.24 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 16.19 | -16.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INPIX и RYJSX
Максимальная просадка INPIX за все время составила -95.64%, что больше максимальной просадки RYJSX в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPIX и RYJSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INPIX | RYJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.64% | -63.60% | -32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.04% | -30.86% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.68% | -40.80% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.41% | -61.07% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -63.60% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | 0.00% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -20.83% | -25.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 9.96% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPIX и RYJSX
Текущая волатильность для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) составляет 11.48%, в то время как у Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что INPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INPIX | RYJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 20.97% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 43.42% | -19.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 53.47% | -23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.22% | 41.45% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.78% | 38.11% | +11.67% |
Сравнение комиссий INPIX и RYJSX
INPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии RYJSX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPIX и RYJSX
INPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 0.61% | 1.11% | 4.50% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.85% | 0.48% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INPIX and RYJSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYJSX has higher volatility (20.97%) compared to INPIX (11.48%). In terms of maximum drawdown, INPIX dropped -95.64% vs RYJSX's -63.60%.
RYJSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INPIX и RYJSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор