PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR.L с SRIW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR.L с SRIW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) and SRIW.L (UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - INFR.L is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index, while SRIW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, INFR.L returned 7.61%/yr vs 11.01%/yr for SRIW.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. INFR.L charges 0.65%/yr vs 0.22%/yr for SRIW.L.

Доходность

Сравнение доходности INFR.L и SRIW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INFR.L показывает доходность 9.52%, а SRIW.L немного ниже – 9.21%.

INFR.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.52%
6 месяцев
8.44%
1 год
16.29%
3 года*
9.33%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.66%

SRIW.L

1 день
0.25%
1 месяц
6.85%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.45%
1 год
21.14%
3 года*
14.81%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR.L и SRIW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		9.52%5.90%11.49%-4.96%5.77%19.54%3.01%
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.21%6.01%19.08%21.28%-15.04%26.40%12.45%

Correlation

The correlation between INFR.L and SRIW.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.37

Over the past year, the correlation between INFR.L and SRIW.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INFR.L и SRIW.L

Секторы
INFR.L
SRIW.L

Коммунальные услуги

56.0%
0.9%

Промышленность

20.8%
11.8%

Энергетика

16.4%
0.0%

Недвижимость

5.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.0%

Технологии

0.7%
35.9%

Финансовые услуги

0.0%
16.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Здравоохранение

-

9.0%

Коммунальные услуги

INFR.L
56.0%
SRIW.L
0.9%

Промышленность

INFR.L
20.8%
SRIW.L
11.8%

Энергетика

INFR.L
16.4%
SRIW.L
0.0%

Недвижимость

INFR.L
5.0%
SRIW.L
2.5%

Коммуникационные услуги

INFR.L
1.0%
SRIW.L
4.0%

Технологии

INFR.L
0.7%
SRIW.L
35.9%

Финансовые услуги

INFR.L
0.0%
SRIW.L
16.4%

Сырьевые материалы

INFR.L

-

SRIW.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

INFR.L

-

SRIW.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

INFR.L

-

SRIW.L
5.7%

Здравоохранение

INFR.L

-

SRIW.L
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с INFR.L:
INFR.L с DPGT.LINFR.L с IWDA.LINFR.L с IUIT.LINFR.L с ARCK.LINFR.L с FWRG.LINFR.L с IDWR.LINFR.L с WUTI.L
Часто сравнивают с SRIW.L:
SRIW.L с IUSK.DESRIW.L с IWDA.LSRIW.L с UC44.LSRIW.L с X7PP.LSRIW.L с 5ESG.LSRIW.L с PACW.LSRIW.L с EUFM.L

Доходность на риск

INFR.L vs. SRIW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR.L
Ранг доходности на риск INFR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SRIW.L
Ранг доходности на риск SRIW.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRIW.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRIW.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRIW.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRIW.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRIW.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR.L c SRIW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) и UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFR.LSRIW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.94

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.72

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.41

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

8.30

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFR.L vs. SRIW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRIW.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR.L и SRIW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFR.LSRIW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.94

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.01

-0.49

Просадки

Сравнение просадок INFR.L и SRIW.L

Максимальная просадка INFR.L за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки SRIW.L в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR.L и SRIW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFR.LSRIW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-21.55%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-9.66%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-20.07%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-21.55%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

0.00%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-4.93%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.71%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR.L и SRIW.L

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что INFR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRIW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFR.LSRIW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.27%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

8.88%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

12.02%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

16.64%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

16.31%

-2.21%

Сравнение комиссий INFR.L и SRIW.L

INFR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SRIW.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR.L и SRIW.L

Дивидендная доходность INFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SRIW.L в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.82%2.97%2.96%3.02%2.54%2.60%2.84%2.70%2.99%3.51%3.45%4.75%
SRIW.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%1.28%1.25%1.26%1.47%1.10%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR.L and SRIW.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SRIW.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SRIW.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for INFR.L.

INFR.L is categorized as Utilities Equities, while SRIW.L is Global Equities. INFR.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while SRIW.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.65% for INFR.L and 0.22% for SRIW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR.L и SRIW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор