PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDA с AIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDA с AIE.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDA (iShares MSCI India ETF) is India Equities fund tracking the MSCI India Index, while AIE.L (Ashoka India Equity Investment Trust plc) is a stock. Over the past 5 years, INDA returned 3.40%/yr vs 8.66%/yr for AIE.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INDA и AIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India ETF (INDA) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INDA торгуется в USD, в то время как AIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INDA показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у AIE.L с доходностью -7.76%.

INDA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
-8.51%
С начала года
-9.92%
1 год
-11.91%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.40%
10 лет*
6.55%

AIE.L

1 день
0.75%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
-2.74%
С начала года
-7.76%
1 год
-12.34%
3 года*
7.65%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDA и AIE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INDA
iShares MSCI India ETF		-9.92%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%2.27%
AIE.L
Ashoka India Equity Investment Trust plc		-7.76%-2.49%21.40%33.24%-16.35%48.28%30.14%23.67%-15.79%

Correlation

The correlation between INDA and AIE.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2018 г.

0.45

The correlation between INDA and AIE.L shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India ETF

Ashoka India Equity Investment Trust plc

Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM
Часто сравнивают с AIE.L:
AIE.L с FRIN.LAIE.L с VUKE.LAIE.L с III.LAIE.L с QDV5.DEAIE.L с CI2G.LAIE.L с BTC-USDAIE.L с VNM

Доходность на риск

INDA vs. AIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
AIE.L
Ранг доходности на риск AIE.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIE.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIE.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIE.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIE.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIE.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDA c AIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India ETF (INDA) и Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDAAIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.58

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.76

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.92

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.47

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-0.95

-0.55

INDA vs. AIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDA на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа AIE.L равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDA и AIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDA и AIE.L

Максимальная просадка INDA за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки AIE.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDA и AIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDAAIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-47.83%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-26.42%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-26.83%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-28.16%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-13.67%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-9.03%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

12.95%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INDA и AIE.L

Текущая волатильность для iShares MSCI India ETF (INDA) составляет 3.77%, в то время как у Ashoka India Equity Investment Trust plc (AIE.L) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что INDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDAAIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.29%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

18.03%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

21.32%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

23.85%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

26.66%

-5.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDA и AIE.L

Ни INDA, ни AIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIE.L
Ashoka India Equity Investment Trust plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

INDA and AIE.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDA и AIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор