Сравнение INAA.AS с CNDX.AS
INAA.AS (iShares MSCI North America UCITS ETF) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - INAA.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INAA.AS returned 14.24%/yr vs 21.25%/yr for CNDX.AS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. INAA.AS charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности INAA.AS и CNDX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INAA.AS показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции INAA.AS уступали акциям CNDX.AS по среднегодовой доходности: 14.24% против 21.25% соответственно.
INAA.AS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.24%
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
Сравнение доходности по годам INAA.AS и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INAA.AS iShares MSCI North America UCITS ETF | 11.24% | 4.00% | 32.96% | 20.94% | -14.85% | 37.53% | 9.22% | 32.33% | -1.61% | 6.00% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
Correlation
The correlation between INAA.AS and CNDX.AS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between INAA.AS and CNDX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INAA.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
INAA.AS
CNDX.AS
Сравнение INAA.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF (INAA.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INAA.AS | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.70 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 11.01 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INAA.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.03 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок INAA.AS и CNDX.AS
Максимальная просадка INAA.AS за все время составила -51.35%, что больше максимальной просадки CNDX.AS в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAA.AS и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INAA.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.35% | -31.21% | -20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -10.06% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | -26.57% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -31.21% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.42% | -31.21% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.77% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -5.45% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.41% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности INAA.AS и CNDX.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF (INAA.AS) составляет 2.67%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что INAA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INAA.AS | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.35% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 10.74% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 15.45% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 19.72% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 19.61% | -3.44% |
Сравнение комиссий INAA.AS и CNDX.AS
INAA.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INAA.AS и CNDX.AS
Дивидендная доходность INAA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как CNDX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INAA.AS iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.52% | 0.59% | 0.69% | 0.92% | 1.08% | 0.62% | 0.94% | 1.10% | 1.21% | 1.18% | 1.25% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, INAA.AS and CNDX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CNDX.AS is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.AS is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for INAA.AS.
INAA.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.AS is Nasdaq-100. INAA.AS tracks Russell 1000 TR USD, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for INAA.AS and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для INAA.AS и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор