Сравнение IMVU.L с SX5S.L
IMVU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IMVU.L tracks the MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMVU.L returned 12.73%/yr vs 16.39%/yr for SX5S.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMVU.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности IMVU.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMVU.L торгуется в USD, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMVU.L показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 7.20%.
IMVU.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 6.47%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 7.20%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам IMVU.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMVU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 6.47% | 26.03% | 5.02% | 7.89% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.20% | 37.31% | 4.37% | 13.19% |
Correlation
The correlation between IMVU.L and SX5S.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between IMVU.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVU.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
IMVU.L
SX5S.L
Сравнение IMVU.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVU.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 4.44 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVU.L и SX5S.L
Максимальная просадка IMVU.L за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVU.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVU.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.74% | -39.47% | +28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -13.21% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -15.38% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.78% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -9.19% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.86% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVU.L и SX5S.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) составляет 3.16%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что IMVU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVU.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 4.67% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 14.59% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 17.31% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 20.50% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 19.98% | -7.84% |
Сравнение комиссий IMVU.L и SX5S.L
IMVU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVU.L и SX5S.L
Ни IMVU.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IMVU.L and SX5S.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IMVU.L.
IMVU.L tracks MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IMVU.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для IMVU.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор