Сравнение IMVU.L с PRUK.L
IMVU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds - IMVU.L tracks the MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index while PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMVU.L returned 12.40%/yr vs 12.48%/yr for PRUK.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMVU.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.
Доходность
Сравнение доходности IMVU.L и PRUK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMVU.L торгуется в USD, в то время как PRUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRUK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMVU.L показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у PRUK.L с доходностью 5.94%.
IMVU.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRUK.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 5.94%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVU.L и PRUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMVU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 5.27% | 26.03% | 5.02% | 7.89% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 5.94% | 22.14% | 4.08% | 11.12% |
Correlation
The correlation between IMVU.L and PRUK.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between IMVU.L and PRUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVU.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск
IMVU.L
PRUK.L
Сравнение IMVU.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVU.L | PRUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.67 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 2.07 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVU.L и PRUK.L
Максимальная просадка IMVU.L за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки PRUK.L в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVU.L и PRUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVU.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.74% | -48.73% | +37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -15.53% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -21.14% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -2.09% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -18.37% | +15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.01% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVU.L и PRUK.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) составляет 3.53%, в то время как у Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что IMVU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVU.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.59% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 13.96% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 16.81% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 20.43% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 20.33% | -8.19% |
Сравнение комиссий IMVU.L и PRUK.L
IMVU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVU.L и PRUK.L
IMVU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMVU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.50% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
IMVU.L and PRUK.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IMVU.L.
IMVU.L tracks MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index, while PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IMVU.L and 0.05% for PRUK.L.
Подберите оптимальное распределение для IMVU.L и PRUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор